کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156185 | 958808 | 2009 | 27 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The alternating marked point process of h-slopes of drifted Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We show that the slopes between hh-extrema of the drifted 1D Brownian motion form a stationary alternating marked point process, extending the result of J. Neveu and J. Pitman for the non-drifted case. Our analysis covers the results on the statistics of hh-extrema obtained by P. Le Doussal, C. Monthus and D. Fisher via a Renormalization Group analysis and gives a complete description of the slope between hh-extrema covering the origin by means of the Palm–Khinchin theory. Moreover, we analyze the behavior of the Brownian motion near its hh-extrema.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1765–1791
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1765–1791
نویسندگان
Alessandra Faggionato,