کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156186 | 958808 | 2009 | 31 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sequential tracking of a hidden Markov chain using point process observations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Sequential tracking of a hidden Markov chain using point process observations Sequential tracking of a hidden Markov chain using point process observations](/preview/png/1156186.png)
چکیده انگلیسی
We study finite horizon optimal switching problems for hidden Markov chain models with point process observations. The controller possesses a finite range of strategies and attempts to track the state of the unobserved state variable using Bayesian updates over the discrete observations. Such a model has applications in economic policy making, staffing under variable demand levels and generalized Poisson disorder problems. We show regularity of the value function and explicitly characterize an optimal strategy. We also provide an efficient numerical scheme and illustrate our results with several computational examples.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1792–1822
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 6, June 2009, Pages 1792–1822
نویسندگان
Erhan Bayraktar, Michael Ludkovski,