کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156209 | 958810 | 2008 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Central limit theorems for multiple stochastic integrals and Malliavin calculus
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Central limit theorems for multiple stochastic integrals and Malliavin calculus Central limit theorems for multiple stochastic integrals and Malliavin calculus](/preview/png/1156209.png)
چکیده انگلیسی
We give a new characterization for the convergence in distribution to a standard normal law of a sequence of multiple stochastic integrals of a fixed order with variance one, in terms of the Malliavin derivatives of the sequence. We also give a new proof of the main theorem in [D. Nualart, G. Peccati, Central limit theorems for sequences of multiple stochastic integrals, Ann. Probab. 33 (2005) 177–193] using techniques of Malliavin calculus. Finally, we extend our result to the multidimensional case and prove a weak convergence result for a sequence of square integrable random vectors, giving an application.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 4, April 2008, Pages 614–628
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 4, April 2008, Pages 614–628
نویسندگان
D. Nualart, S. Ortiz-Latorre,