کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1156305 958819 2009 17 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Martingale characterization of G-Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Martingale characterization of G-Brownian motion
چکیده انگلیسی

In this paper, we study the martingale characterization of G-Brownian motion, which was defined by Peng (cf. http://abelsymposium.no/symp2005/preprints/peng.pdf) in 2006. As an application, we present a method for constructing a G-Brownian motion using a Markov chain. Furthermore, we obtain the representation theorem for some special symmetric martingales in the G-framework.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 1, January 2009, Pages 232–248
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت