کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156334 958821 2008 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion
چکیده انگلیسی

Through a regularization procedure, a few schemes for approximation of the local time of a large class of continuous semimartingales and reversible diffusions are given. The convergence holds in the ucp sense. In the case of standard Brownian motion, we have been able to bound the rate of convergence in L2L2, and to establish the a.s. convergence of some of our schemes.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 11, November 2008, Pages 2058–2070
نویسندگان
, ,