کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156336 958821 2008 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Unilateral small deviations of processes related to the fractional Brownian motion
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Unilateral small deviations of processes related to the fractional Brownian motion
چکیده انگلیسی

Let x(s)x(s), s∈Rds∈Rd be a Gaussian self-similar random process of index HH. We consider the problem of log-asymptotics for the probability pTpT that x(s)x(s), x(0)=0x(0)=0 does not exceed a fixed level in a star-shaped expanding domain T⋅ΔT⋅Δ as T→∞T→∞. We solve the problem of the existence of the limit, θ≔lim(−logpT)/(logT)Dθ≔lim(−logpT)/(logT)D, T→∞T→∞, for the fractional Brownian sheet x(s)x(s), s∈[0,T]2s∈[0,T]2 when D=2D=2, and we estimate θθ for the integrated fractional Brownian motion when D=1D=1.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 11, November 2008, Pages 2085–2097
نویسندگان
,