کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156398 | 958827 | 2007 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dissipative backward stochastic differential equations with locally Lipschitz nonlinearity
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper we study a class of backward stochastic differential equations (BSDEs) of the form dYt=−AYtdt−f0(t,Yt)dt−f1(t,Yt,Zt)dt+ZtdWt,0≤t≤T;YT=ξ in an infinite dimensional Hilbert space HH, where the unbounded operator AA is sectorial and dissipative and the nonlinearity f0(t,y)f0(t,y) is dissipative and defined for yy only taking values in a subspace of HH. A typical example is provided by the so-called polynomial nonlinearities. Applications are given to stochastic partial differential equations and spin systems.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 5, May 2007, Pages 613–628
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 5, May 2007, Pages 613–628
نویسندگان
Fulvia Confortola,