کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156417 | 958828 | 2015 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The uniqueness of signature problem in the non-Markov setting
ترجمه فارسی عنوان
منحصر به فرد بودن مسئله امضا در تنظیم غیر مارکوف
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We establish a general framework for a class of multidimensional stochastic processes over [0,1][0,1] under which with probability one, the signature (the collection of iterated path integrals in the sense of rough paths) is well-defined and determines the sample paths of the process up to reparametrization. In particular, by using the Malliavin calculus we show that our method applies to a class of Gaussian processes including fractional Brownian motion with Hurst parameter H>1/4H>1/4, the Ornstein–Uhlenbeck process and the Brownian bridge.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 12, December 2015, Pages 4674–4701
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 12, December 2015, Pages 4674–4701
نویسندگان
H. Boedihardjo, X. Geng,