کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156425 958829 2015 25 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
MRL order, log-concavity and an application to peacocks
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
MRL order, log-concavity and an application to peacocks
چکیده انگلیسی
We provide an equivalent log-concavity condition to the mean residual life (MRL) ordering for real-valued processes. This result, combined with classical properties of total positivity of order 2, allows to exhibit new families of integrable processes which increase in the MRL order (MRL processes). Note that MRL processes with constant mean are peacocks to which the Azéma-Yor (Skorokhod embedding) algorithm yields an explicit associated martingale.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 125, Issue 4, April 2015, Pages 1282-1306
نویسندگان
,