کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156450 958831 2008 7 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the existence of some ARCH(∞) processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
On the existence of some ARCH(∞) processes
چکیده انگلیسی

A new sufficient condition for the existence of a stationary causal solution of an ARCH(∞) equation is provided. This condition allows us to consider coefficients with power-law decay, so that it can be applied to the so-called FIGARCH processes, whose existence is thus proved.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 5, May 2008, Pages 755–761
نویسندگان
, , ,