کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156526 | 958837 | 2006 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Simulation of conditioned diffusion and application to parameter estimation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Simulation of conditioned diffusion and application to parameter estimation Simulation of conditioned diffusion and application to parameter estimation](/preview/png/1156526.png)
چکیده انگلیسی
In this paper, we propose some algorithms for the simulation of the distribution of certain diffusions conditioned on a terminal point. We prove that the conditional distribution is absolutely continuous with respect to the distribution of another diffusion which is easy for simulation, and the formula for the density is given explicitly. An example of parameter estimation for a Duffing–Van der Pol oscillator is given as an application.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 11, November 2006, Pages 1660–1675
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 11, November 2006, Pages 1660–1675
نویسندگان
Bernard Delyon, Ying Hu,