کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156618 | 958849 | 2013 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the supremum of γγ-reflected processes with fractional Brownian motion as input
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let {XH(t),t≥0}{XH(t),t≥0} be a fractional Brownian motion with Hurst index H∈(0,1]H∈(0,1] and define aγγ-reflected process Wγ(t)=XH(t)−ct−γinfs∈[0,t](XH(s)−cs)Wγ(t)=XH(t)−ct−γinfs∈[0,t](XH(s)−cs), t≥0t≥0 with c>0,γ∈[0,1]c>0,γ∈[0,1] two given constants. In this paper we establish the exact tail asymptotic behaviour of Mγ(T)=supt∈[0,T]Wγ(t)Mγ(T)=supt∈[0,T]Wγ(t) for any T∈(0,∞]T∈(0,∞]. Furthermore, we derive the exact tail asymptotic behaviour of the supremum of certain non-homogeneous mean-zero Gaussian random fields.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 11, November 2013, Pages 4111–4127
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 11, November 2013, Pages 4111–4127
نویسندگان
Enkelejd Hashorva, Lanpeng Ji, Vladimir I. Piterbarg,