کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156655 958854 2012 32 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Sharp large deviations for the non-stationary Ornstein-Uhlenbeck process
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Sharp large deviations for the non-stationary Ornstein-Uhlenbeck process
چکیده انگلیسی
For the Ornstein-Uhlenbeck process, the asymptotic behavior of the maximum likelihood estimator of the drift parameter is totally different in the stable, unstable, and explosive cases. Notwithstanding this trichotomy, we investigate sharp large deviation principles for this estimator in the three situations. In the explosive case, we exhibit a very unusual rate function with a shaped flat valley and an abrupt discontinuity point at its minimum.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 10, October 2012, Pages 3393-3424
نویسندگان
, , ,