کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156659 | 958854 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the Markov property of some Brownian martingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Let hnhn be the (probabilists’) Hermite polynomial of degree nn. Let Hn(z,a)=an/2hn(z/a) and Hn(z,0)=znHn(z,0)=zn. It is well-known that Hn(Bt,t)Hn(Bt,t) is a martingale for every nn. In this paper, we show that for n≥3n≥3, Hn(Bt,t)Hn(Bt,t) is not Markovian. We then give a brief discussion on mimicking Hn(Bt,t)Hn(Bt,t) in the sense of constructing martingales whose marginal distributions match those of Hn(Bt,t)Hn(Bt,t).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 10, October 2012, Pages 3506–3512
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 122, Issue 10, October 2012, Pages 3506–3512
نویسندگان
J.Y. Fan, K. Hamza, F.C. Klebaner,