کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156684 | 958856 | 2006 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes](/preview/png/1156684.png)
چکیده انگلیسی
Motivated by recent studies in financial mathematics and other areas, we investigate the exponential functional Z=∫0∞e-X(t)dt of a Lévy process X(t),t⩾0X(t),t⩾0. In particular, we investigate its tail asymptotics. We show that, depending on the right tail of X(1)X(1), the tail behavior of ZZ is exponential, Pareto, or extremely heavy-tailed.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 2, February 2006, Pages 156–177
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 2, February 2006, Pages 156–177
نویسندگان
Krishanu Maulik, Bert Zwart,