کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156825 | 958879 | 2011 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Stopping times and related Itô’s calculus with GG-Brownian motion
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Under the framework of GG-expectation and GG-Brownian motion, we introduce Itô’s integral for stochastic processes without assuming quasi-continuity. Then we can obtain Itô’s integral on stopping time interval. This new formulation permits us to obtain Itô’s formula for a general C1,2C1,2-function, which essentially generalizes the previous results of Peng (2006, 2008, 2009, 2010, 2010) [21], [22], [23], [24] and [25] as well as those of Gao (2009) [8] and Zhang et al. (2010) [27].
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 7, July 2011, Pages 1492–1508
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 121, Issue 7, July 2011, Pages 1492–1508
نویسندگان
Xinpeng Li, Shige Peng,