کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1156879 958889 2010 19 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Path and semimartingale properties of chaos processes
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Path and semimartingale properties of chaos processes
چکیده انگلیسی

The present paper characterizes various properties of chaos processes which in particular include processes where all time variables admit a Wiener chaos expansion of a fixed finite order. The main focus is on the semimartingale property, pp-variation and continuity. The general results obtained are finally used to characterize when a moving average is a semimartingale.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 4, April 2010, Pages 522–540
نویسندگان
, ,