کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156879 | 958889 | 2010 | 19 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Path and semimartingale properties of chaos processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
The present paper characterizes various properties of chaos processes which in particular include processes where all time variables admit a Wiener chaos expansion of a fixed finite order. The main focus is on the semimartingale property, pp-variation and continuity. The general results obtained are finally used to characterize when a moving average is a semimartingale.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 4, April 2010, Pages 522–540
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 120, Issue 4, April 2010, Pages 522–540
نویسندگان
Andreas Basse-O’Connor, Svend-Erik Graversen,