کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156950 | 958901 | 2009 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric adaptive estimation for integrated diffusions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Nonparametric adaptive estimation for integrated diffusions Nonparametric adaptive estimation for integrated diffusions](/preview/png/1156950.png)
چکیده انگلیسی
Let (Vt)(Vt) be a stationary and ββ-mixing diffusion with unknown drift and diffusion coefficient. The integrated process Xt=∫0tVsds is observed at discrete times with regular sampling interval Δ. For both the drift function and the diffusion coefficient of the unobserved diffusion (Vt)(Vt), we build nonparametric adaptive estimators based on a penalized least square approach. We derive risk bounds for the estimators. Interpreting these bounds through the asymptotic framework of high frequency data, we show that our estimators reach the minimax optimal rates of convergence, under some constraints on the sampling interval. The algorithms of estimation are implemented for several examples of diffusion models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 3, March 2009, Pages 811–834
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 119, Issue 3, March 2009, Pages 811–834
نویسندگان
F. Comte, V. Genon-Catalot, Y. Rozenholc,