کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156967 | 958903 | 2008 | 34 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computation of the invariant measure for a Lévy driven SDE: Rate of convergence
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We study the rate of convergence of some recursive procedures based on some “exact” or “approximate” Euler schemes which converge to the invariant measure of an ergodic SDE driven by a Lévy process. The main interest of this work is to compare the rates induced by “exact” and “approximate” Euler schemes. In our main result, we show that replacing the small jumps by a Brownian component in the approximate case preserves the rate induced by the exact Euler scheme for a large class of Lévy processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 8, August 2008, Pages 1351–1384
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 8, August 2008, Pages 1351–1384
نویسندگان
Fabien Panloup,