کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156996 | 958909 | 2008 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Local times of ranked continuous semimartingales
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
Given a finite collection of continuous semimartingales, we derive a semimartingale decomposition of the corresponding ranked (order-statistics) processes. We apply the decomposition to extend the theory of equity portfolios generated by ranked market weights to the case where the stock values admit triple points.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 7, July 2008, Pages 1244–1253
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 7, July 2008, Pages 1244–1253
نویسندگان
Adrian D. Banner, Raouf Ghomrasni,