کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157006 | 958911 | 2008 | 29 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonparametric estimation of the stationary density and the transition density of a Markov chain
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we study first the problem of nonparametric estimation of the stationary density ff of a discrete-time Markov chain (Xi)(Xi). We consider a collection of projection estimators on finite dimensional linear spaces. We select an estimator among the collection by minimizing a penalized contrast. The same technique enables us to estimate the density gg of (Xi,Xi+1)(Xi,Xi+1) and so to provide an adaptive estimator of the transition density π=g/fπ=g/f. We give bounds in L2L2 norm for these estimators and we show that they are adaptive in the minimax sense over a large class of Besov spaces. Some examples and simulations are also provided.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 2, February 2008, Pages 232–260
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 2, February 2008, Pages 232–260
نویسندگان
Claire Lacour,