کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157007 | 958911 | 2008 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bilateral gamma distributions and processes in financial mathematics
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Bilateral gamma distributions and processes in financial mathematics Bilateral gamma distributions and processes in financial mathematics](/preview/png/1157007.png)
چکیده انگلیسی
We present a class of Lévy processes for modelling financial market fluctuations: bilateral Gamma processes. Our starting point is to explore the properties of bilateral Gamma distributions, and then we turn to their associated Lévy processes. We treat exponential Lévy stock models with an underlying bilateral Gamma process as well as term structure models driven by bilateral Gamma processes, and apply our results to a set of real financial data (DAX 1996–1998).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 2, February 2008, Pages 261–283
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 118, Issue 2, February 2008, Pages 261–283
نویسندگان
Uwe Küchler, Stefan Tappe,