کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1157039 958918 2007 26 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Limits for weighted pp-variations and likewise functionals of fractional diffusions with drift
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Limits for weighted pp-variations and likewise functionals of fractional diffusions with drift
چکیده انگلیسی

Let XtXt be the pathwise solution of a diffusion driven by a fractional Brownian motion BtH with Hurst constant H>1/2H>1/2 and diffusion coefficient σ(t,x)σ(t,x). Consider the successive increments of this solution, ΔXi=Xi/n−X(i−1)/nΔXi=Xi/n−X(i−1)/n. Using a cylinder approximation for the solution XtXt, our main result yields that if 1/2

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 3, March 2007, Pages 271–296
نویسندگان
, ,