کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157043 | 958918 | 2007 | 16 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Markov jump random c.d.f.’s and their posterior distributions
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Markov jump random c.d.f.’s and their posterior distributions Markov jump random c.d.f.’s and their posterior distributions](/preview/png/1157043.png)
چکیده انگلیسی
In this article we introduce the class of Markov jump random c.d.f.’s as a sub-class of the QQ-Markov prior distributions studied in R.M. Balan [QQ-Markov random probability measures and their posterior distributions, Stochastic Process. Appl. 109 (2004) 296–316]. Our main result states that if the prior distribution of a sample is a Markov jump process, then the posterior distribution can also be viewed as the distribution of a Markov jump process, whose transition mechanism and infinitesimal behavior have been updated in the light of the new data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 3, March 2007, Pages 359–374
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 117, Issue 3, March 2007, Pages 359–374
نویسندگان
R.M. Balan,