کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157129 | 958940 | 2006 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Necessary and sufficient condition for comparison theorem of 1-dimensional stochastic differential equations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this paper, we present a new approach to obtain the comparison theorem of two 1-dimensional SDEs with diffusion and jumps. The two equations is treated as one two-dimensional SDE and the comparison requirement is regarded as to keep the solution (Xt1,Xt2) within the constraint K={(x1,x2);x1⩽x2}. We then apply a new criteria of “viability condition” which is a necessary and sufficient condition to keep the solution to be inside the constraint K.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 3, March 2006, Pages 370–380
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 3, March 2006, Pages 370–380
نویسندگان
Shige Peng, Xuehong Zhu,