کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157130 | 958940 | 2006 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Infinite dimensional stochastic differential equations of Ornstein–Uhlenbeck type
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Infinite dimensional stochastic differential equations of Ornstein–Uhlenbeck type Infinite dimensional stochastic differential equations of Ornstein–Uhlenbeck type](/preview/png/1157130.png)
چکیده انگلیسی
We consider the operatorLf(x)=12∑i,j=1∞aij(x)∂2f∂xi∂xj(x)-∑i=1∞λixibi(x)∂f∂xi(x).We prove existence and uniqueness of solutions to the martingale problem for this operator under appropriate conditions on the aij,biaij,bi, and λiλi. The process corresponding to LL solves an infinite dimensional stochastic differential equation similar to that for the infinite dimensional Ornstein–Uhlenbeck process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 3, March 2006, Pages 381–406
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 116, Issue 3, March 2006, Pages 381–406
نویسندگان
Siva R. Athreya, Richard F. Bass, Maria Gordina, Edwin A. Perkins,