کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1157141 | 958945 | 2005 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Representation theorems for generators of backward stochastic differential equations and their applications
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We prove that the generator g of a backward stochastic differential equation (BSDE) can be represented by the solutions of the corresponding BSDEs at point (t,y,z)(t,y,z) if and only if t is a conditional Lebesgue point of generator g with parameters (y,z)(y,z). By this conclusion, we prove that, if g is a Lebesgue generator and g is independent of y, then, Jensen's inequality for g-expectation holds if and only if g is super homogeneous; we also obtain a converse comparison theorem for deterministic generators of BSDEs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 12, December 2005, Pages 1883–1903
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 115, Issue 12, December 2005, Pages 1883–1903
نویسندگان
Long Jiang,