کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
1707827 1519474 2015 6 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Convergence rates of trinomial tree methods for option pricing under regime-switching models
ترجمه فارسی عنوان
نرخ همگرایی روش های درخت سه گانه برای قیمت گذاری گزینه های تحت مدل سوئیچینگ رژیم
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
کلمات کلیدی
قیمت گذاری گزینه روش های سه گانه درختی، نرخ همگرایی، تعویض رژیم
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی

Recently trinomial tree methods have been developed to option pricing under regime-switching models. Although these novel trinomial tree methods are shown to be accurate via numerical examples, it needs to give a rigorous proof of the accuracy which can theoretically guarantee the reliability of the computations. The aim of this paper is to prove the convergence rates (measure of the accuracy) of the trinomial tree methods for the option pricing under regime-switching models.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 39, January 2015, Pages 13–18
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت