کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
1707946 1519479 2014 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing vulnerable options under a stochastic volatility model
ترجمه فارسی عنوان
گزینه های آسیب پذیر قیمت گذاری تحت یک مدل بی ثباتی تصادفی
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه سایر رشته های مهندسی مکانیک محاسباتی
چکیده انگلیسی

In this paper, we consider the pricing of vulnerable options when the underlying asset follows a stochastic volatility model. We use multiscale asymptotic analysis to derive an analytic approximation formula for the price of the vulnerable options and study the stochastic volatility effect on the option price. A numerical experiment result is presented to demonstrate our findings graphically.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 34, August 2014, Pages 7–12
نویسندگان
, , ,