آشنایی با موضوع

در آمار، مدل های نوسان پذیری تصادفی به مدل هایی گفته می شود که در آن واریانس یک فرآیند تصادفی به صورت تصادفی توزیع می شود. نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافتی در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مدل های نوسان پذیری تصادفی پس از انجام مطالعات تجربی و بر اساس مشاهده رفتار پارامتر نوسان پذیری مطرح شدند که حالت توسعه یافته مدل بلک- شولز می باشند. در این مدل ها نوسان پذیری از یک معادله دیفرانسیل تصادفی تبعیت می کند. از میان مدل های نوسان پذیری تصادفی، مدل هستون بنابر ویژگی هایی پرکاربردترین این مدل ها می باشد.

در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره نوسان پذیری تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده نوسان پذیری تصادفی
مقالات ISI نوسان پذیری تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; G13; G17; Interest rate model; Jump-diffusion stochastic processes; Stochastic volatility; Risk-neutral measure; Numerical differentiation; Nonparametric estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility; Non-Gaussian distribution; Adaptive importance sampling; Band matrix; Deviance information criterion; Cross-entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Variable annuities; Optimal surrender; GMMB; Stochastic volatility; Stochastic interest rates; Method of lines; Dynamic hedging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C61; G11; G22; Asset-liability management; Derivative investment; Mean-variance criterion; Stochastic volatility; Backward stochastic differential equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility; Bayesian inference; Markov switching; Particle filtering; Smooth resampling; Kim filter; nonlinear Kalman filter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Labor market volatility; Search and matching; Structural time varying parameters VAR; Stochastic volatility; Bayesian estimation; Long-run restrictions; Sign restrictions; Technology shocks; C11; C32; E24; E32; J01;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; E31; E37; Q41; Q43; Natural gas; Time-varying; Stochastic volatility; Supply disruptions; Demand shocks; Inventory; Price movements; Structural vector autoregressions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C11; C15; E52; Q43; Q53; Q56; Carbon dioxide emission; Electricity consumption; Economic growth; Stochastic volatility; Time-varying parameter vector autoregressive model; Saudi Arabia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Smoothing in non-linear systems; Stochastic volatility; Optimal statistical smoother; Conditionally Gaussian linear state-space models; Conditionally Markov switching hidden linear models;