![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Optimal portfolio allocation with volatility and co-jump risk that Markowitz would like
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Asset allocation; Stochastic volatility; Co-jumps; Wishart process; Dynamic programming; Hedge funds; C61; G11;