آشنایی با موضوع

در آمار، مدل های نوسان پذیری تصادفی به مدل هایی گفته می شود که در آن واریانس یک فرآیند تصادفی به صورت تصادفی توزیع می شود. نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافتی در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مدل های نوسان پذیری تصادفی پس از انجام مطالعات تجربی و بر اساس مشاهده رفتار پارامتر نوسان پذیری مطرح شدند که حالت توسعه یافته مدل بلک- شولز می باشند. در این مدل ها نوسان پذیری از یک معادله دیفرانسیل تصادفی تبعیت می کند. از میان مدل های نوسان پذیری تصادفی، مدل هستون بنابر ویژگی هایی پرکاربردترین این مدل ها می باشد.
در این صفحه تعداد 412 مقاله تخصصی درباره نوسان پذیری تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوسان پذیری تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.