کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089898 | 1375610 | 2012 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Keep on smiling? The pricing of Quanto options when all covariances are stochastic
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠We model the joint dynamics of asset prices when all covariances are stochastic. ⺠We present an integrated pricing approach for Quanto and plain-vanilla options. ⺠The model can explain the smile of stock options and currency options. ⺠Prices of Quanto and plain-vanilla options change independently of each other.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 6, June 2012, Pages 1577-1591
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 6, June 2012, Pages 1577-1591
نویسندگان
Nicole Branger, Matthias Muck,