کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
965010 | 930677 | 2011 | 21 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Bayesian analysis of time-varying parameter vector autoregressive model for the Japanese economy and monetary policy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠This paper analyzes the TVP-VAR model for the Japanese economy and monetary policy. ⺠The parameters and marginal likelihood are estimated using MCMC. ⺠The empirical results reveals the time-varying structure of the Japanese economy. ⺠The marginal likelihoods show that the TVP-VAR model best fits the Japanese economy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of the Japanese and International Economies - Volume 25, Issue 3, September 2011, Pages 225-245
Journal: Journal of the Japanese and International Economies - Volume 25, Issue 3, September 2011, Pages 225-245
نویسندگان
Jouchi Nakajima, Munehisa Kasuya, Toshiaki Watanabe,