کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5076766 | 1374100 | 2012 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston's SV model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠The optimal time-consistent investment and reinsurance strategies are studied. ⺠A general problem is formulated and the verification theorem is provided. ⺠Closed-form expressions of the optimal strategies and the value functions are derived. ⺠Economic implications and sensitivity analysis are presented for our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 191-203
Journal: Insurance: Mathematics and Economics - Volume 51, Issue 1, July 2012, Pages 191-203
نویسندگان
Zhongfei Li, Yan Zeng, Yongzeng Lai,