Keywords: معیار میانگین واریانس; C61; G11; G22; Asset-liability management; Derivative investment; Mean-variance criterion; Stochastic volatility; Backward stochastic differential equation;
مقالات ISI معیار میانگین واریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: معیار میانگین واریانس; C61; G11; G22; Robust optimal control; Reinsurance and investment; Jump-diffusion model; Mean-variance criterion; Equilibrium strategy;
Keywords: معیار میانگین واریانس; Defined contribution pension plan; Precommitment strategy; Equilibrium strategy; Mean-variance criterion; Jump-diffusion process;
Keywords: معیار میانگین واریانس; 93E20; 60H30; 93E99; 60H10; Time inconsistency; Mean-variance criterion; Investment-reinsurance strategy; Insurer; Equilibrium strategy; Forward-backward stochastic differential equation;
Keywords: معیار میانگین واریانس; Asset and liability management; The Vasicek model; Mean-variance criterion; The efficient frontier; Lagrange duality theorem;
Keywords: معیار میانگین واریانس; G11; C61; G32; 91B30; 91B70; 91B16; 91G10; 93E20; IE13; IE12; IM52; IB91; IE53; IE43; Equilibrium control law; Time-consistent strategy; Investment-reinsurance; Partial information; Mean-variance criterion; Regime switching;
Keywords: معیار میانگین واریانس; IM52; IE13; IB91; Investment-reinsurance; Mean-variance criterion; Backward stochastic differential equation; Efficient strategy; Efficient frontier;
Keywords: معیار میانگین واریانس; Reinsurance and investment; Mean-variance criterion; Time-consistent strategy; Stochastic interest rate; Stochastic inflation index; Stochastic control;
Keywords: معیار میانگین واریانس; IM52; IE13; IB91; Time-consistent strategy; Investment and reinsurance; Insurer; Mean-variance criterion; Geometric Lévy process;
Optimality of excess-loss reinsurance under a mean-variance criterion
Keywords: معیار میانگین واریانس; C730; G220; Mean-variance criterion; Equilibrium reinsurance-investment strategy; Excess-loss reinsurance; Proportional reinsurance; Lévy insurance model;
Equilibrium investment strategy for DC pension plan with default risk and return of premiums clauses under CEV model
Keywords: معیار میانگین واریانس; C61; G11; G22; DC pension plan; Default risk; Constant elasticity of variance (CEV) model; Mean-variance criterion; Time-consistency;
A mean-variance optimization problem for discounted Markov decision processes
Keywords: معیار میانگین واریانس; Mean-variance criterion; Finite continuous-time MDPs; Discounted reward; Policy iteration algorithm; Efficient frontier;
Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston's SV model
Keywords: معیار میانگین واریانس; IM52; IE13; IB91; Investment and reinsurance strategy; Stochastic volatility; Time-consistency; Insurer; Mean-variance criterion;
Bruno de Finetti and the case of the critical line's last segment
Keywords: معیار میانگین واریانس; C61 (Mathematical methods and programming - Optimization techniques; Programming models; Dynamic analysis); G11 (General financial markets - Portfolio choice; Investment decisions); Probability of default; Reinsurance; Mean-variance criterion; Corre