کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
6898497 | 1446076 | 2012 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A mean-variance optimization problem for discounted Markov decision processes
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠This paper introduces a continuous-time mean-variance optimization problem for MDPs. ⺠It obtains an optimal policy minimizing the variance with a given expected reward. ⺠It obtains an efficient frontier and a mutual fund theorem. ⺠It develops policy iteration methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 220, Issue 2, 16 July 2012, Pages 423-429
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 220, Issue 2, 16 July 2012, Pages 423-429
نویسندگان
Xianping Guo, Liuer Ye, George Yin,