کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
5089484 | 1375594 | 2012 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Analyzing interest rate risk: Stochastic volatility in the term structure of government bond yields
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠Interest rates risk is varying over time and predictable. ⺠Interest rate risk is parsimoniously captured by stochastic volatility in a factor model. ⺠Factor volatilities predict macroeconomic variables and their conditional variances. ⺠Macroeconomic state variables predict yield factors.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 11, November 2012, Pages 2988-3007
Journal: Journal of Banking & Finance - Volume 36, Issue 11, November 2012, Pages 2988-3007
نویسندگان
Nikolaus Hautsch, Yangguoyi Ou,