کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4630824 | 1340609 | 2011 | 15 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On filtering and estimation of a threshold stochastic volatility model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive a nonlinear filter and the corresponding filter-based estimates for a threshold autoregressive stochastic volatility (TARSV) model. Using the technique of a reference probability measure, we derive a nonlinear filter for the hidden volatility and related quantities. The filter-based estimates for the unknown parameters are then obtained from the EM algorithm.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 218, Issue 1, 1 September 2011, Pages 61–75
Journal: Applied Mathematics and Computation - Volume 218, Issue 1, 1 September 2011, Pages 61–75
نویسندگان
Robert J. Elliott, Chuin Ching Liew, Tak Kuen Siu,