کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4640229 | 1341267 | 2011 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the explicit evaluation of the Geometric Asian options in stochastic volatility models with jumps
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In the present paper we provide a semiexplicit valuation formula for Geometric Asian options, with fixed and floating strike under continuous monitoring, when the underlying stock price process exhibits both stochastic volatility and jumps. More precisely, we shall work in the Barndorff-Nielsen and Shephard (BNS) model framework. We shall provide some numerical illustrations of the results obtained.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 235, Issue 11, 1 April 2011, Pages 3355–3365
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 235, Issue 11, 1 April 2011, Pages 3355–3365
نویسندگان
Friedrich Hubalek, Carlo Sgarra,