کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4637682 | 1631978 | 2017 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Computing finite time non-ruin probability and some joint distributions in discrete time risk model with exchangeable claim occurrences
ترجمه فارسی عنوان
محاسبه احتمال غیرتباهی در زمان محدود و برخی از توزیع های مشترک در مدل خطر با گسستگی زمانی با درصد وقوع ادعای قابل تبادل
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل دو جمله ای مرکب؛ وابستگی؛ مبادله؛ تئوری خراب
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
In this paper, we study a discrete time risk model based on exchangeable dependent claim occurrences. In particular, we obtain expressions for the finite time non-ruin probability, and the joint distribution of the time to ruin, the surplus immediately before ruin, and the deficit at ruin. An illustration of the results is given and some implications of the results are provided. Comparisons are made with the corresponding results for the classical compound binomial model of independent and identically distributed claim occurrences.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 313, 15 March 2017, Pages 235–242
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 313, 15 March 2017, Pages 235–242
نویسندگان
Serkan Eryilmaz, Omer L. Gebizlioglu,