کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961052 | 929774 | 2013 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The intraday behavior of information misreaction across various categories of investors in the Taiwan options market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: The intraday behavior of information misreaction across various categories of investors in the Taiwan options market The intraday behavior of information misreaction across various categories of investors in the Taiwan options market](/preview/png/961052.png)
چکیده انگلیسی
⺠The empirical analysis is conducted with a very sophisticated dataset in the high-frequency framework. ⺠Based on the model-free results, the model-based tests incorrectly indicate the existence of investor misreaction in the Taiwan options market. ⺠The findings are robust to alternative observation frequencies and duration definitions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 2, May 2013, Pages 362-385
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 2, May 2013, Pages 362-385
نویسندگان
Chuang-Chang Chang, Pei-Fang Hsieh, Chih-Wei Tang, Yaw-Huei Wang,