کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
961052 | 929774 | 2013 | 24 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The intraday behavior of information misreaction across various categories of investors in the Taiwan options market
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
⺠The empirical analysis is conducted with a very sophisticated dataset in the high-frequency framework. ⺠Based on the model-free results, the model-based tests incorrectly indicate the existence of investor misreaction in the Taiwan options market. ⺠The findings are robust to alternative observation frequencies and duration definitions.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 2, May 2013, Pages 362-385
Journal: Journal of Financial Markets - Volume 16, Issue 2, May 2013, Pages 362-385
نویسندگان
Chuang-Chang Chang, Pei-Fang Hsieh, Chih-Wei Tang, Yaw-Huei Wang,