آشنایی با موضوع

در آمار، مدل های نوسان پذیری تصادفی به مدل هایی گفته می شود که در آن واریانس یک فرآیند تصادفی به صورت تصادفی توزیع می شود. نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. مدل نوسان پذیری تصادفی (SV) به عنوان رهیافتی در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مدل های نوسان پذیری تصادفی پس از انجام مطالعات تجربی و بر اساس مشاهده رفتار پارامتر نوسان پذیری مطرح شدند که حالت توسعه یافته مدل بلک- شولز می باشند. در این مدل ها نوسان پذیری از یک معادله دیفرانسیل تصادفی تبعیت می کند. از میان مدل های نوسان پذیری تصادفی، مدل هستون بنابر ویژگی هایی پرکاربردترین این مدل ها می باشد.
در این صفحه تعداد 412 مقاله تخصصی درباره نوسان پذیری تصادفی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نوسان پذیری تصادفی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; G10; G13; G17; Convertible bond pricing; Chinese market; Stochastic volatility; Jump diffusions; Monte Carlo simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; G10; G12; G13; G17; G31; Asset pricing; Stock return and idiosyncratic volatility; Real options; Stochastic volatility; Regime-switching; Mixed jump-diffusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C; C1; C14; C5; C51; C58; G; G2; G20; Stochastic volatility; Hidden semimartingale model; Infill regression; Endogenous noise; Semiparametric volatility estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Stochastic volatility; Jump-diffusion models; Bayesian inference; Markov chain Monte Carlo; Particle filter; Deviance information criteria; Realized variance; High-frequency returns; Variance risk premium; C11; G11; G12; G17;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Generalized Fourier transform; Heston–CIR hybrid model; Realized variance; Stochastic interest rate; Stochastic volatility; Variance swap1G30; 91G20; 91B70
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; G13; G22; G23; 91B25; 91B30; IE50; IB10; Guaranteed minimum death benefits; Variable annuities; Heath-Jarrow-Morton model; Schöbel and Zhu model; Stochastic volatility; Stochastic inflation; Stochastic interest rates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C11; C22; C32; C53; E47; Bayesian econometrics; Inflation forecasts; State space models; Stochastic volatility; Student's-t errors; Time varying parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C32; E24; E31; Bayesian model selection; Stochastic volatility; Unobserved components; Output gap; Phillips curve; Okun׳s law;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C55; C58; G23; G32; Stochastic volatility; Switching volatility; Volatility risk; Option pricing dynamics; Futures prices; Fractional integration; Stochastic dominance; Variance risk premium; Fat tails; Leverage and asymmetry; Divided governments;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; C22; All-step-ahead prediction; Asymmetry; Bayesian decision; Business cycle; Catastrophe; Conditionally heteroscedastic autoregressive models with thresholds; GARCH model; Hidden Markov chain; Hysteresis; Jump resonance; Markov switching model; Mis-speci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نوسان پذیری تصادفی; Point process; Vague convergence; Multivariate regular variation; Mixing condition; Stationary process; Heavy tail; Exponential AR(2) process; Finance; Stochastic volatility