Price and volatility co-jumps

ماهیت وابستگی بین عدم انطباق در قیمت ها و اختلالات همزمان در نوسان (همپوشانی) توسط بسیاری از افراد به دلیل ناگهانی بودن، نشانه، میزان و اهمیت آماری گزارش شده است. با استفاده از یک استراتژی شناسایی جدید در زمان مداوم با استفاده از اطلاعات مربوط به سطح تجاری برای برآورد واریانس نقطه ای و همچنین متقابل لحظه های کوتاه، ما مستند می کنیم که نسبت قابل توجهی از تغییرات دائمی در قیمت ها با تغییرات شدید ضد انحراف، همزمان، در نوسان است با فرض یک هسته قیمت گذاری احتمالی غیرمنتونیک، ما نتیجه های تعادلی قیمت و نوسان قیمت را برای مقادیر ریسک بازگشت و واریانس نشان می دهیم.