Optimal strategies for asset allocation and consumption under stochastic volatility

انتخاب استراتژی های توزیع و بهینه سازی دارایی و استراتژی های مصرف، یک موضوع مهم، اما دشوار در امور مالی مدرن است. پویایی به وسیله یک معادله دیفرانسیل جزئی غیرخطی اداره می شود. نوسانات تصادفی باعث پیچیدگی بیشتر می شود. حتی برای به دست آوردن راه حل عددی چالش برانگیز است. در اینجا، ما یک راه حل تقریبی شکل بسته را ایجاد می کنیم. ما نشان می دهیم که پیش بینی های نظری ما برای استراتژی تخصیص دارایی مطلوب و استراتژی مصرف بهینه، توافق شگفت آور خوب با نتایج محاسبات عددی کامل است.