کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1708265 | 1012819 | 2013 | 5 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
An analytic pricing formula for lookback options under stochastic volatility
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this work, an analytic pricing formula for floating strike lookback options under Heston’s stochastic volatility model is derived by means of the homotopy analysis method. The fixed strike lookback options can then be priced on the basis of the results of floating strike and the put–call parity relation for lookback options.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 1, January 2013, Pages 145–149
Journal: Applied Mathematics Letters - Volume 26, Issue 1, January 2013, Pages 145–149
نویسندگان
Kwai Sun Leung,