Pricing vulnerable options with stochastic volatility

در این مقاله، مسئله قیمت گذاری گزینه های آسیب پذیر را با نوسانات احتمالی مورد بررسی قرار می دهیم، با تجزیه نوسانات تصادفی به نوسانات بلند مدت و کوتاه مدت. ما نوسانات کوتاهمدت نوسانات احتمالی را با استفاده از یک روند معکوس بازنگری توصیف می کنیم و فرض می کنیم که نوسانات بلندمدت ثابت است. بر اساس مدل پیشنهادی، یک فرمول قیمت گذاری گزینه های آسیب پذیر را در یک مورد خاص به دست می آوریم. نتایج عددی برای نشان دادن اثرات دو مولفه بی ثباتی تصادفی بر قیمت گزینه های آسیب پذیر ارائه شده است.