An analytic expansion method for the valuation of double-barrier options under a stochastic volatility model

در این مقاله، یک گزینه دو برابر مانع را با مدل نوسان پذیری تصادفی مطالعه می کنیم که نوسانات آن توسط یک روند سریع بازپرداخت می شود که در آن بازپرداخت این گزینه از بین می رود به عنوان دارایی پایه یکی از دو موانع عبور می کند. با استفاده از تحلیل آستانهشناختی و تکنیک های انتقال مولین، فرمول های قیمت گذاری گزینه های نیمه تحلیلی را با مجموع یک ترتیب پیش فرض و یک اصطلاح ترتیبی مرتب می کنیم و سپس دقت قیمت اول تقریبی گزینه دو برابر مانع با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو تایید شده است. علاوه بر این، ما به بررسی تأثیر نوسانات تصادفی در قیمت گزینه دو برابر قیمت می پردازیم. در نهایت، ما نشان می دهیم که نتایج ما موجب تقویت ساختار قیمت های موجود در دو طرف مانع از نظر انعطاف پذیری و قابلیت استفاده از طریق قیمت بازار ریسک نوسان می شود.