کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4949255 1440042 2017 16 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Fast smoothing in switching approximations of non-linear and non-Gaussian models
ترجمه فارسی عنوان
هموارسازی سریع در تقریبهای تعویض مدلهای غیر خطی و غیر غایی
کلمات کلیدی
صاف کردن در سیستم های غیر خطی، نوسان پذیری تصادفی، بهینه آماری نرمال، مدل های حالت-فضایی خطی گاوسی، شرطی مارکف تغییر مدل خطی پنهان،
ترجمه چکیده
هماهنگی آماری در سیستم های غیر خطی به طور کلی غیر گاوسی یک مشکل چالش برانگیز است. روش جدید صاف کردن بر اساس تقریب سیستم اصلی با استفاده از یک مدل سوئیچینگ اخیر معرفی شده است. چنین مدل سوئیچینگ اجازه می دهد صاف کردن سریع و بهینه داشته باشد. الگوریتم جدید از طریق یک برنامه کاربردی در مورد نوسانات احتمالی و مدل های بتا پویا تأیید شده است. آزمایشات شبیه سازی نشان می دهد عملکرد قابل توجه آن و هزینه پردازش کم است. در عمل، رویکرد پیشنهادی می تواند بر محدودیت روش های صاف کردن ذرات غلبه کند و ممکن است در مواردی استفاده شود که از آنها استفاده شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی کامپیوتر نظریه محاسباتی و ریاضیات
چکیده انگلیسی
Statistical smoothing in general non-linear non-Gaussian systems is a challenging problem. A new smoothing method based on approximating the original system by a recent switching model has been introduced. Such switching model allows fast and optimal smoothing. The new algorithm is validated through an application on stochastic volatility and dynamic beta models. Simulation experiments indicate its remarkable performances and low processing cost. In practice, the proposed approach can overcome the limitations of particle smoothing methods and may apply where their usage is discarded.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computational Statistics & Data Analysis - Volume 114, October 2017, Pages 38-46
نویسندگان
, , , ,