کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8901735 | 1631947 | 2018 | 20 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinear autoregressive model with stochastic volatility innovations: Semiparametric and Bayesian approach
ترجمه فارسی عنوان
مدل خودکارپیشگی غیرخطی با نوآوریهای نوسان پذیری تصادفی: رویکرد نیمه پارامتریک و بیزی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
نوسان پذیری تصادفی، برآورد نیمه پارامتریک، فیلتر تصادفی مونت کارلو، برآورد بیزی،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
چکیده انگلیسی
The first-order nonlinear autoregressive model with the stochastic volatility as the model of dependent innovations is considered and a semiparametric method is proposed to estimate the unknown function. Optimal filtering technique based on sequential Monte Carlo perspective is used for estimation of the hidden log-volatility in this model. Bayesian paradigm is applied for estimation of both the unknown parameters and hidden process using particle marginal Metropolis-Hastings scheme. Furthermore, an empirical application on simulated data and on the monthly excess returns of S&P 500 index is presented to study the performance of the schemes implemented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 37-46
Journal: Journal of Computational and Applied Mathematics - Volume 344, 15 December 2018, Pages 37-46
نویسندگان
A. Hajrajabi, A.R. Yazdanian, R. Farnoosh,